Lupus alpha Equity Protect R
Lupus alpha Equity Protect R
Lupus alpha Equity Protect R
Der Lupus alpha Equity Protect eröffnet Anlegern die Partizipation an den Ertragschancen der globalen Aktienmärkte. Durch diese Diversifikation der Renditequellen sowie durch aktive Steuerung des Portfolio-Risikos können Verlustrisiken begrenzt und Risiko-Ertrags-Profile optimiert werden.8 Die Umsetzung erfolgt über Aktien und börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen).
- Partizipation an den globalen Aktienmärkten – unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
- Offensivere Umsetzung der bewährten Strategie des Lupus alpha Return
- Aktive Steuerung des Portfoliorisikos bei kalenderjährlicher Verlustbegrenzung
- Investition ausschließlich in liquide und börsennotierte Instrumente
Der Lupus alpha Equity Protect setzt die langjährig bewährte Strategie des Lupus alpha Return auf eine offensivere Art und Weise um und richtet sich an Anleger mit langfristig höheren bzw. aktienähnlichen Renditeerwartungen. Er ist das Ergebnis einer jahrelangen, engen Zusammenarbeit des zuständigen Management Teams, das sich seit 2007 nicht verändert hat. Strategien zur Implementierung wurden fortlaufend weiterentwickelt. Darüber hinaus können die verantwortlichen Manager auf die bewährten Kompetenzen von Lupus alpha im Bereich Alternative Solutions zurückgreifen:
ERFAHRENES TEAM
… aus 15+ Spezialisten mit durchschnittlich 15+ Jahren Erfahrung
EIGENES BEWERTUNGSMODELL
… für die Bewertung von Chancen und Risiken
INHOUSE QUANTITATIVE MODELLE
... für Daten- und Szenarioanalysen
BACKTESTING-METHODEN
… die stetig kritisch hinterfragt und weiterentwickelt werden
Lupus alpha Equity Protect: Risikobewusst investieren
Während klassische Aktieninvestments langfristig attraktive Renditen ermöglichen, können sie mit kurz- und mittelfristigen Schwankungen einhergehen, die nicht für jeden Anleger vertretbar erscheinen. An diesem Punkt setzt die Strategie des Lupus alpha Equity Protect an: Sie ermöglicht risikobewussten Anlegern die Partizipation an den Ertragschancen der globalen Aktienmärkte – bei gleichzeitig aktiver Steuerung des Verlustrisikos auf maximal 25% des eingesetzten Kapitals pro Kalenderjahr.8 Der Fonds nutzt dazu Aktien (mehr als 50% des Fondsvermögens) sowie börsengelistete Derivate auf globale Aktien und Aktienindizes (insbesondere Futures und Optionen). Ein Portfolio aus liquiden Renten mit hoher Bonität bildet die Grundlage dafür.
Das Aktienexposure des Fonds ist global ausgerichtet und wird diskretionär von den verantwortlichen Portfolio-Managern bestimmt. Die Aktiensensitivität des Portfolios soll im Schnitt bei ca. 100% liegen und wird nach Analysen von Marktumfeld, Volatilitätsstruktur und dem Abstand zur Wertuntergrenze regelmäßig adjustiert. Dabei räumt die Grenze dem Portfolio-Management den nötigen Risikospielraum ein, um seine Zielrendite erreichen bzw. übertreffen zu können, statt frühzeitig Risikopositionen schließen zu müssen.
Die globale Ausrichtung des Portfolios eröffnet den Investoren des Lupus alpha Equity Protect nicht nur attraktive Renditechancen, sondern auch signifikante Diversifikationsvorteile.
Bei der Umsetzung der Strategie werden zudem Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt.
Ziel des Fonds ist es, an den Ertragschancen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und auf diese Weise langfristig den Vergleichsindex (MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index) zu übertreffen. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust8 bei negativer Marktentwicklung auf -25% begrenzt werden.
Erfahrene Fondsmanager
Marvin Labod, seit 2013 bei Lupus alpha, ist als Portfolio Manager und heute Head of Quantitativ Analysis mitverantwortlich für Wertsicherungskonzepte, Overlay Mandate sowie Volatilitäts-Strategien. Geleitet wird das Team von Alexander Raviol. Er ist seit 2006 im Team, heute Partner bei Lupus alpha und als CIO verantwortlich für das Portfolio Management im Bereich Alternative Solutions. Mark Ritter bringt seit 2004 seine Expertise für Alternative Solutions bei Lupus alpha ein. Stephan Steiger komplementiert das Team seit 2007 mit seiner internationalen Erfahrung im Bereich derivativer Produkte. Sein Fokus liegt auf Volatilitäts-Strategien sowie Wertsicherungskonzepten.
Wertentwicklung (brutto in EUR)¹:
| von | bis | Lupus alpha Equity Protect R | MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 31.01.2023 | 28.02.2023 | -1,23 % | -1,69 % |
| 90 Tage | 30.11.2022 | 28.02.2023 | 2,63 % | -0,96 % |
| 1 Jahr | 28.02.2022 | 28.02.2023 | -11,88 % | -7,12 % |
| 3 Jahre | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 5 Jahre | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Kalenderjahr | 30.12.2022 | 28.02.2023 | 5,06 % | 4,48 % |
| seit Auflegung | 09.11.2021 | 28.02.2023 | -20,49 % | -13,72 % |
| seit Auflegung p.a. | 09.11.2021 | 28.02.2023 | -16,12 % | -10,70 % |
| 12-Monats-Berichtzeiträume (brutto) | Lupus alpha Equity Protect R | MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index |
|---|---|---|
| 28.02.2022 - 28.02.2023 | -11,88 % | -7,12 % |
Risikokennzahlen (brutto)³:
| per | Lupus alpha Equity Protect R | MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index | |
|---|---|---|---|
| Volatilität p.a. | 28.02.2023 | 13,71 % | 18,93 % |
| Maximaler Verlust 90 Tage | 28.02.2023 | -15,71 % | n.a. |
| VaR 95 - 10 | 28.02.2023 | -6,98 % | n.a. |
| VaR 99 - 10 | 28.02.2023 | -9,87 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 28.02.2023 | n.a. | n.a. |
Aufteilung des Risikos per 28.02.2023
Top-Ten-Holdings per 28.02.2023
| Land | Branche | % Fonds | |
|---|---|---|---|
| Siemens AG | Deutschland | Industrie | 11,55 % |
| Muenchener Rueckversicherungs AG | Deutschland | Finanzwesen | 10,84 % |
| Allianz SE | Deutschland | Finanzwesen | 10,07 % |
| adidas AG | Deutschland | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,68 % |
| Merck KGaA | Deutschland | Gesundheitswesen | 6,18 % |
| Deutsche Boerse AG | Deutschland | Finanzwesen | 5,49 % |
CHANCEN:
- Risikoreduzierte Partizipation an den globalen Aktienmärkten unter Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien
- Attraktiver Performancebeitrag durch die Nutzung der weltweiten Volatilitätsmärkte
- Im Vergleich zu Aktien meist geringere Verluste
- Auch bei seitwärts verlaufenden Aktienmärkten attraktive Rendite
RISIKEN:
- Addressausfallrisiken: Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste durch vermögensverfall von Ausstellern eintreten
- Konzentrationsrisiken: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/ Vermögensgegenständen besonders abhängig.
- Risiko im Zusammenhang mit Derivatgeschäften: Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen.
- Operationale Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. Ä. negativ beeinflusst werden.
- Liquiditätsrisiken: In bestimmten Phasen, wie z.B. in Zeiten größerer Marktturbulenzen, kann es Schwierigkeiten geben, Vermögenspositionen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. zum gewünschten Preis aufzulösen.
- Marktrisiko: Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
Aktuelle Fondsdaten per 17.03.2023
Lupus alpha Equity Protect R WKN : A2QNXN | ISIN: DE000A2QNXN8 | |
|---|---|
Währung
| EUR |
Ausgabepreis
| 80,69 |
Rücknahmepreis
| 76,85 |
Fondsvolumen
| 15,99 Mio. |
Auflegungsdatum
| 09. November 2021 |
Ertragsverwendung
| ausschüttend |
Portfolio Manager
| Marvin Labod , Alexander Raviol , Stephan Steiger , Mark Ritter |
Performance-Fee
| 20,0 % |
Management-Fee
| 1,00 % |
Ausgabeaufschlag
| bis zu 5 % |
Besonderheiten9 | Forward Pricing (Ordertag und Handelstag fallen auseinander): Ein Tag nach dem Ordertag erfolgt der Handestag mit Abrechnung von Anteilabrufen und Rücknahmeaufträgen (Der Ordertag liegt 1 Bankarbeitstag vor dem Handelstag) |
Aktuelle Fondsdaten per 17.03.2023
Lupus alpha Equity Protect C WKN : A2QNXL | ISIN: DE000A2QNXL2 | |
|---|---|
Währung
| EUR |
Ausgabepreis
| 80,82 |
Rücknahmepreis
| 76,97 |
Fondsvolumen
| 15,99 Mio. |
Auflegungsdatum
| 09. November 2021 |
Mindestanlagesumme
| 500.000 |
Ertragsverwendung
| ausschüttend |
Portfolio Manager
| Marvin Labod , Alexander Raviol , Mark Ritter , Stephan Steiger |
Performance-Fee
| 20,0 % |
Management-Fee
| 0,6 % |
Ausgabeaufschlag
| bis zu 5 % |
Besonderheiten9 | Forward Pricing (Ordertag und Handelstag fallen auseinander): Ein Tag nach dem Ordertag erfolgt der Handestag mit Abrechnung von Anteilabrufen und Rücknahmeaufträgen (Der Ordertag liegt 1 Bankarbeitstag vor dem Handelstag), |
Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die dargestellten Informationen stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Sie enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio-Managers wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sowie dessen Vertriebszulassung sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, D-60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter service@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht darüber hinaus bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1020 Wien, Rothschildplatz 1. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.
Weder diese Fondsinformation noch ihr Inhalt noch eine Kopie davon darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lupus alpha Investment GmbH auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt oder an Dritte übermittelt werden. Mit der Annahme dieses Dokuments wird die Zustimmung zur Einhaltung der oben genannten Bestimmungen erklärt. Änderungen vorbehalten.
Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstraße 49–51
D-60327 Frankfurt am Main
- Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung
- Quelle: Lupus alpha; Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von EUR 1.000,--, dem maximalen Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine individuellen Kosten des Anlegers, wie bspw. eine Depotführungsgebühr. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Der Tracking Error beschreibt die Standardabweichung (Volatilität) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Vergleichsindex. Je höher der Tracking Error, desto mehr weicht die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex ab. Die Investitionsquote beschreibt den Anteil des Fonds, welcher nicht in Cash-Bestände investiert ist. Das Delta misst die Aktiensensitivität einer Wandelanleihe. Es drückt das Verhältnis der Kursveränderung der Aktie zur Wandelanleihe aus. Ein Delta von beispielsweise 0,4 sagt aus, dass der Wandelanleihekurs um 4% steigt, wenn die entsprechende Aktie einen Kursanstieg von 10% erfährt. Die laufende Verzinsung unterscheidet sich vom Nominalzins, weil Wertpapiere zu einem Börsenkurs gekauft werden, der höher oder niedriger sein kann als der Nennwert. Da die Zinsen stets auf den Nennwert gezahlt werden, gilt folgende Berechnung: (Zinssatz x 100) / Kurswert = laufende Verzinsung. Die Zinssensitivität ist eine Maßzahl, die angibt, wie stark der Barwert eines Finanzinstruments auf Änderungen der Marktzinsen reagiert.
- Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
- Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
- Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus.
- Interne Ratings
- Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.
- bei Eingang der Geschäfte bei der Verwahrstelle vor 12:00 Uhr an einem Bewertungstag