04.03.2020

Wie Lupus alpha in der Krise die Wettbewerber schlug

Das Extrahieren der Aktien-Volatilitätsrisikoprämie (VPR) kann durch Short Straddles mit Delta-Hedging oder Short Puts geschehen. Die reine VPR erhält man aber via Varianz-Swaps - oder wie Lupus Alpha durch die Nachbildung von Varianz-Swaps mit Hilfe von Optionen. Letzteres war Ende Februar Trumpf.

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