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"Unser erfahrenes Team bietet passgenaue Volatilitätsstrategien. Für Investoren eröffnen wir damit den Zugang zu alternativen Renditequellen."

Alexander Raviol, Mark Ritter
Volatilitäts-Strategien 

VOLATILITÄT

Eigene Anlageklasse als alternative Renditequelle

Volatilität als eigene Anlageklasse im Portfolio wird zunehmend unverzichtbar. Mit ihren Korrelationseigenschaften gegenüber Aktien und Anleihen kann sie zur effektiven Portfoliodiversifikation eingesetzt werden und einen Beitrag zur Verbesserung und Verstetigung von Portfoliorenditen leisten.  

Entscheidend beim Einsatz von Volatilität als sinnvollem Portfolio-Baustein ist ein tiefes Verständnis der Wirkungsmechanismen, eine passgenau auf den Investor zugeschnittene Skalierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses der Strategie sowie das Aufsetzen von geeigneten Strukturen und Prozessen.

UNSERE KENNZAHLEN
15+

Spezialisten

mit großer Erfahrung im Team für das Portfolio Management von Alternative Solutions

500

Mio. + Daten

in proprietären Datenbanken als Basis für Anlage-entscheidungen und Risikokontrolle

15+

Jahre Erfahrung

in Alternative Solutions – als ein Pionier für asymmetrische Konzepte und alternative Renditequellen in Deutschland

Rendite mit langfristig stabiler Risikoprämie

Lupus alpha ist einer der ersten und erfahrensten deutschen Anbieter von Volatilitätsstrategien. So bietet Lupus alpha bereits seit 2007 Anlegern diese innovativen derivatebasierten Strategien.

VORTEILE FÜR ANLEGER

Alternative Risikoprämie:
Alleiniger Werttreiber: erwartete Volatilität ist höher als eingetretene/messbare Volatilität, daher keine steigenden Märkte notwendig, um Rendite zu erzielen 

Überversicherung des Marktes, besonders nach Krisen 

Faire Bezahlung für Übernahme des Risikos im Portfolio 

Auf das können sich Investoren bei Lupus alpha verlassen

Strukturen und Prozesse:

Ausgerichtet auf die Erfordernisse liquider alternativer Investment

IT-Systeme:

Propietäre Datenbanken für die Analyse und Simulation von Volatilitätsstrategien

Teamansatz:

Großes und erfahrenes Management- und Research-Team mit mehr als 15 Experten

Kontrolle:

Methodisch sicheres Risikomanagment. Vollständig kontrollierte Tradingprozesse

Analysestärke:

Eigenes Quantitative Analysis-Team

Schutz vor Volatilität gegen Prämienzahlung

Die Anlageklasse Volatilität gleicht einer Versicherung: Wer in sie investiert, übernimmt für meist institutionelle Aktienanleger das Risiko unerwartet hoher Volatilität und erhält im Gegenzug Prämienzahlungen. Weil die Aktienanleger dazu neigen, die künftige Marktvolatilität zu überschätzen, ist die Differenz zwischen erwarteter und später tatsächlich eintretender Volatilität im langjährigen Durchschnitt positiv – und die im Mittel gezahlten Prämien höher als die Auszahlungen im Schadensfall. Seit mehr als 30 Jahren ist die Volatilitätsrisikoprämie eine etablierte, stabil am Markt zu beobachtende Risikoprämie in Höhe von im Durchschnitt drei bis vier Prozent. Wegen der stetigen Prämieneinnahmen sind keine steigenden Märkte notwendig, um positive Erträge zu erzielen. Auch deshalb kann Volatilität als eine der Assetklassen mit einer interessanten und diversifizierenden Rolle im Kontext des Gesamtportfolios angesehen werden. Umgesetzt wird diese Strategie mit liquiden börsennotierten Optionen. Deshalb gehört zu jeder Volatilitätsstrategie ein Basisportfolio aus sicheren Anleihen, das zusätzlich zur Rendite beiträgt.

Höhere Nachfrage seit Corona

Die Märkte haben die in der Corona-Krise teils extrem hohe Volatilität nicht vergessen – und die seither zur Absicherung gezahlten Prämien sind weiterhin ungewöhnlich hoch. Auch deshalb, weil sich viele Verkäufer von Volatilität, also Anbieter dieser Art Versicherung, nach dem Corona-Crash 2020 aus dem Markt zurückgezogen haben. Sie sind an der extremen Marktlage damals gescheitert. Das Team von Lupus alpha hingegen konnte beweisen, dass es mit extremen Märkten umgehen kann und das Risikomanagement im Griff hat. Jetzt trifft die hohe und weiter steigende Nachfrage nach Volatilität auf ein strukturell niedrigeres Angebot. Davon profitiert die Strategie und damit auch die Investoren.

Alpha Dossier Volatilität
 

Die Grundlagen von Volatilitäts-Strategien

Volatilität Fondsdaten
WKN: A1J9DU | ISIN: DE000A1J9DU7
130.54 EUR
NAV
-0.06 %
T-1
+3.23 %
YTD
+15.83 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A3DD2R | ISIN: DE000A3DD2R4
114.59 EUR
NAV
-0.06 %
T-1
+3.04 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen