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Lupus alpha Return (I)

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Lupus alpha Return (I)

WKN : A0MS72 | ISIN: DE000A0MS726

Lupus alpha Return (I)

Der Lupus alpha Return (I) eröffnet Anlegern die Partizipation an den Ertragschancen der globalen Aktienmärkte. Durch diese Diversifikation der Renditequellen sowie durch aktive Steuerung des Portfolio-Risikos können Verlustrisiken begrenzt und Risiko-Ertrags-Profile optimiert werden.8 Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.

Highlights

  • Partizipation an den globalen Aktienmärkten

  • Asymmetrisches Risiko-Rendite-Profil

  • Langer Track-Record (seit 2007)

  • Aktive Steuerung des Portfoliorisikos bei kalenderjährlicher Verlustbegrenzung

  • Investition ausschließlich in liquide und börsennotierte Instrumente
Teamkompetenz

Der Lupus alpha Return verfügt über einen langjährigen Track Record (Auflage: 2007), das Management Team hat sich seitdem nicht verändert. Obwohl das verfolgte Anlagekonzept seit Auflage unverändert ist, wird die Strategie und deren Implementierung kontinuierlich weiterentwickelt. Darüber hinaus können die verantwortlichen Manager auf die bewährten Kompetenzen von Lupus alpha im Bereich Derivative Solutions zurückgreifen:

ERFAHRENES TEAM

… aus 10 + Spezialisten mit durchschnittlich 15+ Jahren Erfahrung

EIGENES BEWERTUNGSMODELL

… für die Bewertung von Chancen und Risiken

INHOUSE QUANTITATIVE MODELLE

... für Daten- und Szenarioanalysen

BACKTESTING-METHODEN

… die stetig kritisch hinterfragt und weiterentwickelt werden

Anlagekonzept

Lupus alpha Return: Risikobewusst investieren

Während klassische Aktieninvestments langfristig attraktive Renditen ermöglichen, können sie mit kurz- und mittelfristigen Schwankungen einhergehen, die nicht für jeden Anleger vertretbar erscheinen. An diesem Punkt setzt die Strategie des Lupus alpha Return an: Sie ermöglicht risikobewussten Anlegern die Partizipation an den Ertragschancen der globalen Aktienmärkte – bei gleichzeitig aktiver Steuerung des Verlustrisikos auf maximal 10% des eingesetzten Kapitals pro Kalenderjahr. Der Fonds nutzt dazu börsengelistete Derivate auf globale Aktien und Aktienindizes (insbesondere Futures und Optionen). Ein Basisportfolio aus liquiden Renten mit hoher Bonität bildet die Grundlage dafür.

Das Aktienexposure des Fonds wird diskretionär von den verantwortlichen Portfolio-Managern bestimmt. Hierdurch kann eine globale Ausrichtung erreicht werden, ohne das „volle“ Risiko des jeweiligen Marktes auf den Investor zu übertragen. Die Aktiensensitivität des Portfolios bewegt sich zwischen 0% und 80% und wird nach Analysen von Marktumfeld, Volatilitätsstruktur und dem Abstand zur Wertuntergrenze regelmäßig adjustiert. Dabei räumt die Grenze dem Portfolio-Management den nötigen Risikospielraum ein, um seine Zielrendite erreichen bzw. übertreffen zu können, statt frühzeitig Risikopositionen schließen zu müssen.

Die globale Ausrichtung des Portfolios eröffnet den Investoren des Lupus alpha Return nicht nur attraktive Renditechancen, sondern auch signifikante Diversifikationsvorteile.

Anlageziel

Ziel des Fonds ist eine attraktive Partizipation an den Ertragschancen der globalen Aktienmärkte. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden.

Unsere Portfolio Manager

Erfahrene Fondsmanager

Marvin Labod, seit 2013 bei Lupus alpha, ist als Portfolio Manager mitverantwortlich für Wertsicherungskonzepte, Overlay Mandate sowie Volatilitäts-Strategien. Geleitet wird das Team von Alexander Raviol. Er ist seit 2006 im Team, heute Partner bei Lupus alpha und als CIO verantwortlich für das Portfolio Management im Bereich Derivative Solutions. Mark Ritter bringt seit 2004 seine Expertise für Derivative Solutions bei Lupus alpha ein. Stephan Steiger komplementiert das Team seit 2007 mit seiner internationalen Erfahrung im Bereich derivativer Produkte. Sein Fokus liegt auf Volatilitäts-Strategien sowie Wertsicherungskonzepten.  

Marvin Labod, Portfolio Manager Alternative Solutions bei Lupus alpha
Marvin Labod
Head of Quantitative Analysis
Alexander Raviol, CIO Alternative Solutions bei Lupus alpha
Alexander Raviol
Partner, CIO Derivative Solutions
Mark Ritter, Portfolio Manager bei Lupus alpha
Mark Ritter
CFA, CAIA, Portfolio Management Derivative Solutions
Stephan Steiger, Portfolio Manager bei Lupus alpha
Stephan Steiger
CFA, CAIA, Portfolio Management Derivative Solutions
Fondsdaten
Wertentwicklung seit 01.07.2014: +1.75 %
Stand: 31.07.2014

Wertentwicklung (brutto in EUR)¹:

202220232024
Jan -1,57 %2,48 %1,08 %
Feb -2,14 %-0,71 %3,30 %
Mrz 0,46 %1,62 %2,35 %
Apr -1,52 %-0,44 %n.a.
Mai 0,04 %-0,12 %n.a.
Jun -3,50 %2,91 %n.a.
Jul 1,73 %2,22 %n.a.
Aug -1,74 %-2,25 %n.a.
Sep -1,50 %-2,57 %n.a.
Okt 0,47 %-2,99 %n.a.
Nov 0,79 %6,44 %n.a.
Dez -1,27 %2,26 %n.a.
Jahr -9,43 %8,76 %n.a.

vonbisLupus alpha Return (I)
1 Monat 29.02.202428.03.20242,35 %
90 Tage 29.12.202328.03.20246,87 %
1 Jahr 28.03.202328.03.202414,60 %
3 Jahre 26.03.202128.03.202410,08 %
5 Jahre 28.03.201928.03.202422,59 %
Kalenderjahr 29.12.202328.03.20246,87 %
seit Auflegung 10.10.200728.03.202466,25 %
seit Auflegung p.a. 10.10.200728.03.20243,13 %

12-Monats-Berichtzeiträume (brutto)Lupus alpha Return Institutionelle Kunden
31.03.2023 - 31.03.202414,60 %
31.03.2022 - 31.03.2023-3,23 %
31.03.2021 - 31.03.20221,07 %
31.03.2020 - 31.03.202113,77 %
31.03.2019 - 31.03.2020-2,24 %
31.03.2018 - 31.03.20192,45 %
31.03.2017 - 31.03.20183,39 %
31.03.2016 - 31.03.20177,28 %
31.03.2015 - 31.03.2016-3,35 %
31.03.2014 - 31.03.20159,45 %

Risikokennzahlen (brutto)³:

perLupus alpha Return (I)
Volatilität p.a. 28.03.20245,06 %
Maximaler Verlust 90 Tage 28.03.2024-7,71 %
VaR 95 - 10 28.03.2024-2,80 %
VaR 99 - 10 28.03.2024-3,96 %
Sharpe Ratio 28.03.20240,53
Ausschüttung 22.11.20232,10 €

Aktienexposure per 28.03.2024

Top-Ten-Holdings per 28.03.2024

Rating⁷KuponFälligkeit% Fonds
Bayerische LandesbankAAA0,25 %04.09.20243,21 %
Berlin Hyp AG 22/25AAA1,25 %25.08.20253,21 %
National Bank of CanadaAAA0,75 %13.03.20253,18 %
Jyske Realkredit A/S 19/25AAA0,38 %01.04.20253,16 %
Bank of Nova Scotia/TheAAA0,01 %18.03.20253,15 %
DZ HYP AGAAA0,50 %13.11.20253,12 %
Credit Agricole Home Loan SFHAAA4,00 %16.07.20252,82 %
Australia & New Zealand Banking Group LtdAAA3,21 %15.11.20242,79 %
Dexia Credit Local SAAA1,25 %26.11.20242,75 %
Santander Consumer Bank AGAAA0,25 %05.12.20242,73 %

Chancen:

  • Der Fonds profitiert von der positiven Wertentwicklung der allokierten Aktienmärkte. Anstiege dieser Aktienmärkte eröffnet die Chance auf eine stetig steigende Jahresperformance bei begrenztem Risiko.
  • Die Ausrichtung des Fonds ermöglicht es, Abschwünge zu bremsen und das Verlustpotential einzuschränken. Die auf Jahresbasis kalkulierten Maximalverluste liegen bei 10% gegenüber dem Vorjahresschlusskurs. 

Risiken:

  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinslichte Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktentwicklungen von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verlust entstehen. 
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.

Aktuelle Fondsdaten per 18.04.2024

Lupus alpha Return (I)
WKN : A0MS72 | ISIN: DE000A0MS726
Währung
EUR
Ausgabepreis
0,00
Rücknahmepreis
130,41
Fondsvolumen
104,36 Mio.
Auflegungsdatum
10. Oktober 2007
Mindestanlagesumme
100.000
Ertragsverwendung
ausschüttend
Portfolio Manager
Marvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter, Stephan Steiger
Management-Fee
0,52 %
Ausgabeaufschlag
bis zu 5 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,64% (Stichtag 31.08.2020)

Aktuelle Fondsdaten per 18.04.2024

Lupus alpha Return (R)
WKN : A0MS73 | ISIN: DE000A0MS734
Währung
EUR
Ausgabepreis
0,00
Rücknahmepreis
61,48
Fondsvolumen
104,36 Mio.
Auflegungsdatum
10. Oktober 2007
Mindestanlagesumme
keine
Ertragsverwendung
ausschüttend
Portfolio Manager
Marvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter, Stephan Steiger
Management-Fee
1,04 %
Ausgabeaufschlag
bis zu 5,0 % derzeit effektiv 4,0 %
Gesamtkostenquote (TER)
1,46% (Stichtag 31.08.2020)

Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument. Die in diesem Werbedokument angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken des Anlegers erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Das Werbedokument stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Es enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Unterlage wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio Managers wieder, und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH verwalteten Fonds, sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, Telefon (02 21) 390 95-0, Telefax (02 21) 390 95-400, E-Mail: info@monega.de, Webseite: www.monega.de. Anteile des Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.

Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt.
Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Lupus alpha Asset Management AG
Speicherstraße 49 -51
D-60327 Frankfurt am Main

  1. Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  2. Quelle: Lupus alpha; Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von EUR 1.000,--, dem maximalen Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine individuellen Kosten des Anlegers, wie bspw. eine Depotführungsgebühr. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  3. Volatilität: Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Maximaler Verlust 90 Tage: Der max. Verlust gibt an, welchen Verlust ein Investor erleidet, wenn er während der letzten 90 Tage zum Höchstpreis gekauft und zum niedrigsten Preis verkauft hätte. VaR 95 – 10: Der Value at Risk definiert die Verlusthöhe, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb von 10 Tagen nicht überschritten wird. VaR 99 – 10: Der Value at Risk definiert die Verlusthöhe, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% innerhalb von 10 Tagen nicht überschritten wird. Sharpe Ratio: Die Sharpe Ratio setzt die Überschussrendite (Fondsperformance abzüglich Geldmarktzins) zur Schwankungsbreite (Volatilität) ins Verhältnis und gibt die Rendite des Fonds pro Risikoeinheit an. Je höher die Sharpe Ratio, desto mehr Rendite wurde bezogen auf das eingegangene Risiko erwirtschaftet.
  4. Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
  5. Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
  6. Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus.
  7. Interne Ratings
  8. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.
Fondsübersicht
WKN: A0Q7VN | ISIN: LU0381944619
111.24 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.46 %
T-1
-3.08 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0M99W | ISIN: LU0329425713
130.74 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.45 %
T-1
-2.85 %
YTD
+16.5 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1JDV6 | ISIN: DE000A1JDV61
221.33 EUR
NAV vom 18.04.2024
-0.17 %
T-1
-5.63 %
YTD
+9.81 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1XDX7 | ISIN: DE000A1XDX79
125.62 EUR
NAV vom 18.04.2024
-0.17 %
T-1
-5.83 %
YTD
+6.21 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2JB8X | ISIN: LU1891775774
139.94 EUR
NAV vom 18.04.2024
-0.34 %
T-1
-3.56 %
YTD
+30.27 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2JB8Y | ISIN: LU1891775857
147.71 EUR
NAV vom 18.04.2024
-0.34 %
T-1
-3.29 %
YTD
+35.9 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0EAM5 | ISIN: LU0218245263
195.97 EUR
NAV vom 18.04.2024
-0.34 %
T-1
-3.62 %
YTD
+37.9 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: 974564 | ISIN: LU0129233093
447.46 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.44 %
T-1
-1.82 %
YTD
+25.87 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: 940640 | ISIN: LU0129233507
509.99 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.44 %
T-1
-1.67 %
YTD
+29.46 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A3CZDG | ISIN: LU2381264956
39.72 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.43 %
T-1
-1.68 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
301.52 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.9 %
T-1
+0.88 %
YTD
+43 %
5 Jahre
Mehr Informationen
346.42 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.91 %
T-1
+1.04 %
YTD
+47.48 %
5 Jahre
Mehr Informationen
191.31 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.69 %
T-1
-1.07 %
YTD
+21.18 %
5 Jahre
Mehr Informationen
84.19 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.71 %
T-1
-0.93 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
97.19 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.69 %
T-1
-1.23 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2H7DG | ISIN: LU1717012527
91.85 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.08 %
T-1
-2.85 %
YTD
-5.46 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DJR6 | ISIN: LU1535992389
101.7 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.09 %
T-1
-2.66 %
YTD
-2.57 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNQ | ISIN: DE000A2DTNQ7
93.42 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.1 %
T-1
-2.73 %
YTD
+3 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2QNXK | ISIN: DE000A2QNXK4
82.49 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.1 %
T-1
-3.15 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNW | ISIN: DE000A2DTNW5
82.19 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.11 %
T-1
-2.91 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1XDX3 | ISIN: DE000A1XDX38
104.78 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.01 %
T-1
+4.04 %
YTD
+16.59 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1J9DU | ISIN: DE000A1J9DU7
128.09 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.06 %
T-1
+1.32 %
YTD
+14.27 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A3DD2R | ISIN: DE000A3DD2R4
112.48 EUR
NAV vom 18.04.2024
+0.05 %
T-1
+1.17 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0MS72 | ISIN: DE000A0MS726
130.41 EUR
NAV vom 18.04.2024
-0.07 %
T-1
+3.86 %
YTD
+17.36 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0MS73 | ISIN: DE000A0MS734
61.48 EUR
NAV vom 18.04.2024
-0.08 %
T-1
+3.68 %
YTD
+13.79 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNX | ISIN: DE000A2DTNX3
107.39 EUR
NAV vom 18.04.2024
-0.07 %
T-1
+2.74 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2QNXM | ISIN: DE000A2QNXM0
96.08 EUR
NAV vom 18.04.2024
-0.07 %
T-1
+2.63 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen


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