Lupus alpha Dynamic Return (C)
Lupus alpha Return (I)
Lupus alpha Dynamic Return C
Der Lupus alpha Dynamic Return (C) bietet Anlegern die Möglichkeit, in vollem Umfang an den Renditechancen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren. Durch die Diversifikation der Renditequellen und die aktive Steuerung des Portfoliorisikos können Verlustrisiken begrenzt und das Rendite-Risiko-Profil optimiert werden. Die Umsetzung erfolgt mittels börsengehandelter Derivate. Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.
- Partizipation an den globalen Aktienmärkten
- Asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil
- Aktive Steuerung des Portfoliorisikos zur Reduzierung hoher Drawdowns
- Strategie basiert auf langjährig bewährtem Lupus alpha Return (Auflegung bereits 2007)
- Investition ausschließlich in liquide und börsennotierte Derivate
Der Lupus alpha Dynamic Return setzt die langjährig bewährte Strategie des Lupus alpha Return offensiver um und richtet sich an Anleger mit langfristig höheren bzw. aktienähnlichen Renditeerwartungen. Er ist das Ergebnis einer langjährigen engen Zusammenarbeit des verantwortlichen Management-Teams, das im Kern seit 2007 unverändert besteht. Die Strategien zur Implementierung werden fortlaufend weiterentwickelt. Darüber hinaus können die verantwortlichen Manager auf die bewährten Kompetenzen von Lupus alpha im Bereich Derivative Solutions zurückgreifen.
ERFAHRENES TEAM
… aus 10 + Spezialisten mit durchschnittlich 15+ Jahren Erfahrung
EIGENES BEWERTUNGSMODELL
… für die Bewertung von Chancen und Risiken
INHOUSE QUANTITATIVE MODELLE
... für Daten- und Szenarioanalysen
BACKTESTING-METHODEN
… die stetig kritisch hinterfragt und weiterentwickelt werden
Lupus alpha Dynamic Return: Risikobewusst investieren
Während klassische Aktieninvestments langfristig attraktive Renditen ermöglichen, können sie mit kurz- und mittelfristigen Schwankungen einhergehen, die nicht für jeden Anleger vertretbar erscheinen. Hier setzt die Strategie des Lupus alpha Dynamic Return an: Sie ermöglicht risikobewussten Anlegern, an den Ertragschancen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und gleichzeitig vor starken Kursrückgängen geschützt zu sein. Dazu setzt der Fonds börsennotierte Derivate auf globale Aktien und Aktienindizes (insbesondere Futures und Optionen) ein. Ein Basisportfolio aus liquiden Renten hoher Bonität bildet die Grundlage.
Das Aktienexposure des Fonds ist global ausgerichtet und wird von den verantwortlichen Portfolio-Managern bestimmt. Die Aktiensensitivität des Portfolios soll im Durchschnitt bei ca. 100% liegen und wird nach Analyse des Marktumfeldes sowie der Options- und Volatilitätsstruktur regelmäßig angepasst. Durch die aktive Steuerung des Portfolios wird somit in einem steigenden Aktienmarktumfeld eine volle Partizipation am Aktienmarkt angestrebt, die in Krisenphasen durch die vorteilhafte Portfoliokonstruktion über Optionen deutlich vom Markt entkoppelt werden soll.
Die globale Ausrichtung des Portfolios eröffnet den Investoren des Lupus alpha Dynamic Return nicht nur attraktive Renditechancen, sondern auch signifikante Diversifikationsvorteile.
Ziel des Fonds ist es, an den Ertragschancen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und starke Drawdowns bei möglichst geringen Absicherungskosten deutlich zu reduzieren.
Wertentwicklung (brutto in EUR)¹:
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Jan | n.a. | n.a. | 1,35 % |
| Feb | n.a. | n.a. | 5,39 % |
| Mrz | n.a. | n.a. | 3,56 % |
| Apr | n.a. | n.a. | -4,78 % |
| Mai | n.a. | n.a. | 4,10 % |
| Jun | n.a. | n.a. | 2,27 % |
| Jul | n.a. | n.a. | 1,16 % |
| Aug | n.a. | n.a. | 2,60 % |
| Sep | n.a. | n.a. | 2,23 % |
| Okt | n.a. | n.a. | -1,86 % |
| Nov | n.a. | n.a. | 4,28 % |
| Dez | n.a. | 0,73 % | -2,27 % |
| Jahr | n.a. | 0,73 % | 19,01 % |
| von | bis | Lupus alpha Dynamic Return C | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 29.11.2024 | 30.12.2024 | -2,27 % |
| 90 Tage | 01.10.2024 | 30.12.2024 | 0,65 % |
| 1 Jahr | 29.12.2023 | 30.12.2024 | 19,01 % |
| 3 Jahre | n.a. | n.a. | n.a. |
| 5 Jahre | n.a. | n.a. | n.a. |
| Kalenderjahr | 29.12.2023 | 30.12.2024 | 19,01 % |
| seit Auflegung | 15.12.2023 | 30.12.2024 | 19,88 % |
| seit Auflegung p.a. | 15.12.2023 | 30.12.2024 | 18,97 % |
| 12-Monats-Berichtzeiträume (brutto) | Lupus alpha Dynamic Return C |
|---|---|
| 31.12.2023 - 31.12.2024 | 19,01 % |
Risikokennzahlen (brutto)³:
| per | Lupus alpha Dynamic Return C | |
|---|---|---|
| Volatilität p.a. | 30.12.2024 | 12,40 % |
| Maximaler Verlust 90 Tage | 30.12.2024 | -2,82 % |
| VaR 95 - 10 | 30.12.2024 | -4,85 % |
| VaR 99 - 10 | 30.12.2024 | -6,86 % |
| Sharpe Ratio | 30.12.2024 | 1,23 |
| Ausschüttung | 17.12.2024 | 1,61 € |
Aktienexposure per 30.12.2024
Top-Ten-Holdings per 30.12.2024
| Rating⁷ | Kupon | Fälligkeit | % Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Home Loan SFH | AAA | 4,00 % | 16.07.2025 | 3,93 % |
| State of Rhineland-Palatinate | AAA | 0,50 % | 21.01.2025 | 3,89 % |
| Landesbank Hessen-Thueringen Gz | AAA | 0,01 % | 22.01.2025 | 3,89 % |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA | AAA | 0,63 % | 10.02.2025 | 3,89 % |
| Land Berlin | AAA | 0,50 % | 10.02.2025 | 3,89 % |
| BNP Paribas Home Loan SFH SA | AAA | 0,38 % | 07.05.2025 | 3,87 % |
| DZ HYP AG | AAA | 3,12 % | 28.02.2029 | 3,86 % |
| Eika Boligkreditt AS | AAA | 0,50 % | 28.08.2025 | 3,85 % |
| Nationale-Nederlanden Bank NV | AAA | 0,63 % | 11.09.2025 | 3,84 % |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | AAA | 0,50 % | 25.09.2025 | 3,84 % |
Chancen:
- Der Fonds profitiert von der positiven Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte. Anstiege dieser Aktienmärkte eröffnen die Chance auf eine stetig steigende Performance bei begrenztem Risiko.
- Die Ausrichtung des Fonds ermöglicht es, Abschwünge zu bremsen und das Verlustpotential einzuschränken.
Risiken:
- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktentwicklungen von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verlust entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Aktuelle Fondsdaten per 17.01.2025
Lupus alpha Dynamic Return C WKN : A3DD2T | ISIN: DE000A3DD2T0 | |
|---|---|
Währung
| EUR |
Ausgabepreis
| 123,94 |
Rücknahmepreis
| 119,17 |
Fondsvolumen
| 25,83 Mio. |
Auflegungsdatum
| 15. Dezember 2023 |
Ertragsverwendung
| ausschüttend |
Portfolio Manager
| Marvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter, Stephan Steiger |
Management-Fee
| 0,60 % |
Ausgabeaufschlag
| bis zu 4 % |
Gesamtkostenquote (TER)
| 0,91% (Stichtag 31.12.2023) |
Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die dargestellten Informationen stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Sie enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio-Managers wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sowie dessen Vertriebszulassung sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, D-60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter service@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht darüber hinaus bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1020 Wien, Rothschildplatz 1. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.
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- Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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- Volatilität: Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Maximaler Verlust 90 Tage: Der max. Verlust gibt an, welchen Verlust ein Investor erleidet, wenn er während der letzten 90 Tage zum Höchstpreis gekauft und zum niedrigsten Preis verkauft hätte. VaR 95 – 10: Der Value at Risk definiert die Verlusthöhe, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb von 10 Tagen nicht überschritten wird. VaR 99 – 10: Der Value at Risk definiert die Verlusthöhe, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% innerhalb von 10 Tagen nicht überschritten wird. Sharpe Ratio: Die Sharpe Ratio setzt die Überschussrendite (Fondsperformance abzüglich Geldmarktzins) zur Schwankungsbreite (Volatilität) ins Verhältnis und gibt die Rendite des Fonds pro Risikoeinheit an. Je höher die Sharpe Ratio, desto mehr Rendite wurde bezogen auf das eingegangene Risiko erwirtschaftet.
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- Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
- Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus.
- Interne Ratings
- Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.