"Ein modular aufgebautes Overlay, das verschiedene Risiken abdeckt, ermöglicht es, die unterschiedlichsten institutionellen Anforderungsprofile umzusetzen."
Alexander Raviol, Marvin Labod
Risiko-Overlay
Ganzheitliche Absicherung institutioneller Portfolios
Unsere Risiko-Overlay-Strategie, ein fortschrittliches Konzept des Risikomanagements, das darauf abzielt, die Volatilität und das Risiko Ihres Portfolios zu reduzieren und gleichzeitig die potenzielle Rendite zu optimieren.
In der heutigen komplexen und schnelllebigen Finanzlandschaft kann das Management von Portfolio-Risiken eine Herausforderung darstellen. Unsere Strategie bietet einen systematischen Ansatz, der quantitative Analysetechniken mit Portfoliomanagement-Praktiken verbindet, um die Risiken effektiv zu steuern.
Unsere Risiko-Overlay-Strategie ist nicht nur ein Absicherungsmechanismus gegen Marktschwankungen, sondern ein essentieller Bestandteil einer ganzheitlichen Anlagestrategie. Sie bietet personalisierte Lösungen, die den spezifischen Risikotoleranzen und Renditezielen eines jeden Anlegers gerecht werden.
Wir laden Sie zu einem Gespräch mit uns ein, um mehr über die Vorteile und die Anwendung unserer Risiko-Overlay-Strategie zu erfahren. Bei Rückfragen oder benötigter Beratung stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unser Ziel ist es, Ihnen bei der Implementierung einer effektiven und effizienten Risikomanagementstrategie zu helfen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.
Spezialisten
mit großer Erfahrung im Team für das Portfolio Management von Alternative Solutions
Mio. + Daten
in proprietären Datenbanken als Basis für Anlage-entscheidungen und Risikokontrolle
Jahre Erfahrung
in Alternative Solutions – als ein Pionier für asymmetrische Konzepte und alternative Renditequellen in Deutschland
Lupus alpha managed seit 2016 individuelle Risiko-Overlays für institutionelle Investoren. Dabei greift das Team auch auf die Erfahrungen aus der Verwaltung von Wertsicherungsstrategien seit 2003 zurück:
Individuelle Risiken ganzheitlich absichern
die Grenzen der Diversifikation erweitern
„Gewinnen durch weniger verlieren“
IT-Systeme:
Proprietäre Datenbanken für die Analyse und Simulation von Volatilitätsstrategien
Teamansatz:
Großes und erfahrenes Management- und Research-Team mit mehr als 15 Experten
Kontrolle:
Methodisch sicheres Risikomanagment. Vollständig kontrollierte Tradingprozesse
Analysestärke:
Eigenes Quantitative Analysis-Team
Strukturen und Prozesse:
Ausgerichtet auf die Erfordernisse liquider alternativer Investment
Gelassen durch extreme Marktphasen
Ein Risiko-Overlay hilft einem institutionellen Investor, in Marktkrisen größere Verluste zu vermeiden. Hat der Investor zum Beispiel unterschiedliche Asset Manager für unterschiedliche liquide Assetklassen mandatiert, ermöglicht die Analyse dieser Portfolios auf Masterfondsebene, die Risikotreiber über alle Teilfonds hinweg zu erkennen. So lässt sich mittels derivativer Instrumente wie Futures und Optionen eine effiziente und transparente Risikosteuerung aufsetzen – das Overlay. Dieses funktioniert vollkommen ohne jeglichen Eingriff in die strategische Allokation des Investors. Während dessen abzusichernde Vermögen, bestehend aus diversen Einzelportfolios mit unterschiedlichen Strategien, in seiner Gesamtheit das Basisportfolio bildet, wird auf dieser Grundlage mithilfe derivativer Instrumente ein Hedgeportfolio zusammengestellt, das jederzeit angepasst werden kann, wenn sich die Risikoparameter im Basisportfolio ändern. Die Kombination eines realen Investments mit einem maßgeschneiderten Risiko-Overlay erlaubt es, an der langfristig positiven Entwicklung von Wertpapiermärkten zu partizipieren und zugleich gegen zu große Volatilität oder extremen Marktereignissen geschützt zu sein.
Overlay erweitert die Grenzen der Diversifikation
Der klassische Schutz gegen Verluste am Aktienmarkt ist die Diversifikation mit Anleihen. Doch selbst wenn die negative Korrelation zwischen Aktien und Anleihen funktioniert hat, gab es immer wieder Märkte, in denen dieser Gegenlauf nur wenig bewirken konnte, weil sich die Aktienverluste auf ein Vielfaches der Rentenperformance summierten. Etwa in der Dotcom-Krise, als der S&P 500 Index beinahe 50 Prozent abgab. In der Finanzkrise waren es sogar mehr als 56 und in der Corona Krise nahezu 34 Prozent. Und im Zuge der Ukraine Krise gab der Index mehr als ein Viertel von seinem Hoch ab. Krisen treten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit immer wieder auf – und es stellt sich die Frage, ob sich ein Investor größere Rückschläge wie diese in seinem Portfolio erlauben darf oder leisten will. Es muss nicht sein, derartige Marktphasen mit erheblichen Drawdowns oder sich schleichend akkumulierenden Verlusten auszusitzen. Das ist die gute Nachricht des Risiko-Overlays.
Jedes Portfolio hat ein Risiko-Overlay verdient
Unsere Risiko-Overlay Lösungen sind so individuell wie die Portfolios unserer Investoren.
Sprechen Sie uns gerne an, damit wir gemeinsam das richtige Overlay für Ihre Bedürfnisse finden:
Wir nehmen Performance persönlich
Bei uns wissen Sie, welcher Fondsmanager mit seiner Erfahrung und seinem Können für die Performance unserer Fonds verantwortlich ist.
