"Wertsicherungskonzepte vereinen die gegenläufige Dynamik von Rendite und Risiko und bieten attraktive Erträge bei begrenzten Verlustrisiken."
Alexander Raviol, Stephan Steiger
Wertsicherungskonzepte
Effektiver Schutz gegen starke Drawdowns
Unsere Wertsicherungsstrategien bieten eine positive Wertentwicklung eines zugrunde liegenden (Aktien-)Portfolios bei gleichzeitiger Einhaltung einer vorher definierten Wertuntergrenze. Diese Wertuntergrenze ergibt sich aus der Risikotoleranz der Investoren. Ihre Einhaltung ist insbesondere durch die effektive Begrenzung von Kursverlusten („Drawdowns“) umsetzbar. Zugleich gilt es, die Partizipation an wieder steigenden Kursen zu ermöglichen. Dafür verfolgen wir bereits seit 2007 einen klar definierten asymmetrischen Ansatz, der sich seither über verschiedenste Marktphasen hinweg bewährt hat.
Jahre Erfahrung
in Alternative Solutions – als ein Pionier für asymmetrische Konzepte und alternative Renditequellen in Deutschland
Spezialisten
mit großer Erfahrung im Team für das Portfolio Management von Alternative Solutions
Mio. + Daten
in proprietären Datenbanken als Basis für Anlage-entscheidungen und Risikokontrolle
Aktienmarktpartizipation bei kalkulierbarem Risiko
Lupus alpha ist einer der ersten und erfahrensten deutschen Anbieter von derivatebasierten Wertsicherungsstrategien. So bietet Lupus alpha bereits seit 2003 Anlegern innovative Lösungen in diesem Segment.
Individuelles Rendite-/Risikoverhältnis umsetzbar
Kalenderjährlich definierte Wertuntergrenze
Umsetzung mit liquiden Derivaten
Strukturen und Prozesse:
Ausgerichtet auf die Erfordernisse liquider alternativer Investment
IT-Systeme:
Proprietäre Datenbanken für die Analyse und Simulation von Volatilitätsstrategien
Teamansatz:
Großes und erfahrenes Managmenet- und Research-Team mit mehr als 15 Experten
Kontrolle:
Methodisch sicheres Risikomanagement. Vollständig kontrollierte Tradingprozesse
Analysestärke:
Eigenes Quantitative Analyse-Team
Wertsicherung mit Aktienchance
Wertsicherungsstrategien sind ein Angebot für Anleger, die nur begrenzte Risiken eingehen wollen oder können, sich dabei aber bewusst sind, dass die Renditen der Aktienmärkte nirgendwo sonst erzielt werden können. Sie begrenzen daher das jährliche Verlustrisiko auf zum Beispiel maximal zehn Prozent und erlauben zugleich die Teilhabe an einem Großteil der Aktienperformance. Mit dem vorher definierten und zur Verfügung stehenden Risikobudget kauft das Fondsmanagement Call-Optionen auf einzelne Aktien oder ganze Aktienmärkte. Diese Optionen profitieren bei Marktanstiegen und ermöglichen eine ansteigende Teilhabe des Anlegers. Dabei ist das Kurspotenzial unbegrenzt. Bei Marktrückgängen dagegen ist der Verlust zu jedem Zeitpunkt bekannt und stets auf die eingesetzte Prämie begrenzt. So wird eine für den Anleger vorteilhafte Asymmetrie aus Chancen und Risiken erreicht. Im Management dieser Strategie liegt eine der Herausforderungen in der Vermeidung eines Cashlocks, also dem vollständigen Verzehr des Risikobudgets. Nur so lässt sich nach einem Kurseinbruch wieder an steigenden Märkten partizipieren. Zu jeder Wertsicherungsstrategie gehört zudem ein Basisportfolio aus sicheren Anleihen, das zusätzlich zur Rendite beiträgt.
Schutz vor hoher Asset-Korrelation
Die Frage, inwiefern Anleger bei begrenztem Risiko langfristig nach Inflationsausgleich auskömmliche Renditen erzielen können, ist vor dem Hintergrund der parallelen Verluste im Anleihe- und Aktienmarkt nach dem beispiellosen Zinsanstieg im Jahr 2022 noch relevanter. Mit Wertsicherungsstrategien kann durch die Kombination von einem realen Investment (Aktie) mit der bereits langjährig erprobten und verlässlichen Wertsicherungssystematik von Lupus alpha eine Partizipation am Aktienmarkt mit begrenztem Risiko erzielt werden – gerade in einem Umfeld höchster Unsicherheit.
Wir nehmen Performance persönlich
Bei uns wissen Sie, welcher Fondsmanager mit seiner Erfahrung und seinem Können für die Performance unserer Fonds verantwortlich ist.
